曾湘龙：把自己打造成赌场，让行情成为赌客
曾湘龙
15年期货交易经验，做过股票、权证、外盘等。纯技术分析，日内短线+趋势中长线交易。
“期货理财2013”账户操作者，初始资金45万，目前盈利900余万，用时十年。
精彩观点
完全机械式程序化交易，该赚的钱赚到，该赔的毫不迟疑赔掉，提前设好进出点，不怀疑，不否定，震荡行情总是暂时的，趋势行情终将出现，不轻易改变品种、参数，我一般是一年改变一次，用时间换空间，趋势终将到来，资金新高只是时间问题。
不去分析市场，不追求确定性，把自己打造成赌场，让行情成为赌客来撞自己的系统，盈利自然就来了，好比守株待兔。
看淡结果，看重规则，让赚钱成为一个自然而然的事情。
我是一个风险厌恶型交易员，从2008年开始，截止目前交易日没缺席一天，每天都要坚持到15:15日盘收盘以及23:00夜盘收盘。
其实这些交易策略非常不重要，关键是交易员要放弃一定赚钱的执念，严格执行更重要，要让自己心安理得、开开心心遵照执行，利润就会顺理成章产生。
市场只分盈利者和亏损者，如果能站到盈利者一方，长期稳定盈利就可期。
七禾网1、曾先生您好，感谢您在百忙之中与七禾网、东航金融进行深入对话。据介绍，您之前做的是国际贸易方面的工作，请问当时是怎样的机缘巧合，进入到期货市场中？
曾湘龙：2008年前，我对金融交易是抵触的，看见的听到的都是亏损严重的失败者，更别说以交易为生了，尔虞我诈、勾心斗角的职场经历让我伤心透顶。2008年的金融危机让我下定决心改变生活方式，渴望成为一个以交易为生的职业交易员。此想法一提出，立刻遭到亲属的全票反对，一个支持者都没有！为了控制风险，我在2008年以5000元入市，交易白糖、燃料油等，经历了恐怖的2008年10月风暴，当年盈利3331元。
初尝甜头的我，开始忘我地学习，几乎是废寝忘食的地步。2009年我把交易资金逐步放大，有段时间几乎隔三月就加倍投入。
2013年偶然发现“蓝海密剑”这个平台，为了保障交易的一致性，监督自己的交易，我把这个小账户公示出来，让大众来评判监督。那段时间，我是CCTV《期货时间》的忠实粉丝，是张雪松、孟一的虔诚听众，是《投机岛》的熟客。
也许是运气，2019年我才遭遇截止目前唯一的一次年度亏损。
七禾网2、您在蓝海密剑上展示的“期货理财2013”账户，初始资金45万，目前盈利900余万，用时十年。请问您这一路坚持过来，最大的感受有哪些？
曾湘龙：完全机械式程序化交易，该赚的钱赚到，该赔的毫不迟疑赔掉，提前设好进出点，不怀疑，不否定，震荡行情总是暂时的，趋势行情终将出现，不轻易改变品种、参数，我一般是一年改变一次，用时间换空间，趋势终将到来，资金新高只是时间问题。
不去分析市场，不追求确定性，把自己打造成赌场，让行情成为赌客来撞自己的系统，盈利自然就来了，好比守株待兔。
看淡结果，看重规则，让赚钱成为一个自然而然的事情。
不猜，不预测行情，只锁定风险，剩下的事只剩等待和收钱了。
七禾网3、据了解，您进入期货市场已有15年时间，在这15年时间中，您的期货交易方法和理念经历了怎样的变化？
曾湘龙：没变化，只是每年增减品种，不定期调整资金量。
七禾网4、请问您目前期货交易实盘中一共有几套交易策略？每一套策略的主要特点分别是什么？
曾湘龙：一套趋势跟随系统，一套日内交易系统。
趋势跟随系统是日线级别，日内交易系统分尾盘平仓和开盘平仓。
七禾网5、据您介绍，您的交易模式是日内短线+趋势中长线。请问您日内短线的主要思路是怎样的？主要参考哪些方面？
曾湘龙：日内系统主要关注价格动量变化，只考虑价格变化。
七禾网6、日内短线和趋势中长线，这两种交易模式，分别占用多少仓位？对整体账户利润的贡献，占比情况大概是怎样的？
曾湘龙：名义上，日内和趋势是各占50%，但因为日内交易不占用资金，其实严格来说我是反对日内交易的，做日内仅仅是为了平滑资金曲线，在趋势交易盈利时减少一些收入，在趋势交易回撤时可以减小一些回撤。总的来讲，总利润的约90%是趋势交易提供的，日内利润仅仅约10%。我是一个名副其实的趋势交易者。
每当我的资金曲线回撤的时候，我就去“蓝海密剑”看元帅们的账户，当看到他们也处在回撤状态，我就对未来更加有信心了。
七禾网7、您表示，对2016年的“双十一”行情印象深刻，白天盈利200万，晚上止损离场，发现亏了220万。近几年个别品种日内反转波动也很大，如果单一做趋势中长线，资金波动可能会很大。您是否会考虑增加日内短线的配置权重，来平滑资金波动？
曾湘龙：这个主要是行情上升太快，快速加仓，快速止损造成，这种情况出现的概率比较低，盈利后再亏回去，总比直接大幅亏损好。随着总资金增加，会逐步增加日内交易，但内心仍然不放心日内交易，因为我始终认为盈利主要还是要来自趋势交易，对我来说，日内交易总是不重要的角色。
我是一个风险厌恶型交易员，从2008年开始，截止目前交易日没缺席一天，每天都要坚持到15:15日盘收盘以及23:00夜盘收盘。只要条件允许，绝大多数时候，我都准备双宽带、双手机、双电脑，确保交易信号正确执行。我想说，像我这样的交易员在中国可能很少很少，在国外估计有，听到过他们的故事。因为我觉得做事情一定要尽全力做，不要给自己留遗憾。
我从小就看薄名利，但对赚钱的方式感兴趣，因为我觉得创造财富的能力才是真正的财富，普通人都觉得金钱数目是财富，可我更看重那种创造财富的能力，我保留了我所有的交易记录，希望有一天可以写本自传，将这些记录一下。
我第一次看到《期货英雄》这本书，就讲终有一天，我的名字也会出现在书里，旁人都觉得是过度自信，因为他们都没见过稳定盈利的人，没见过以交易为生的人，只听到过或见过亏得血本无归、倾家荡产的赌徒。
七禾网8、据介绍，您的交易品种不固定，每年轮换部分品种。请问您主要根据哪些方面判断和评估，来轮换品种？
曾湘龙：一般根据沉淀资金来挑选，会去掉相关性高的品种，比如把热卷和螺纹钢中去掉一个，把一些新上市品种加进来，比如纯碱，我2023年就没参与，2024年选入了。
一般选20个左右品种。每次我会分别控制多头和空头的总头寸，达到我的标准，就不再加仓了。
七禾网9、请问您一般同时做多少个品种？每个品种的仓位和整体账户的仓位是如何控制的？
曾湘龙：20个品种左右，同方向2~3个品种后就不再加仓，只有等止损退出后，才会新开仓，开仓手数是用止损金额来推算，每次止损总金额的1~2%，允许加仓3~4次。
其实这些交易策略非常不重要，关键是交易员要放弃一定赚钱的执念，严格执行更重要，要让自己心安理得、开开心心遵照执行，利润就会顺理成章产生。
七禾网10、今年纯碱、玻璃、尿素、碳酸锂等品种波动非常大，请问您对于这些品种，是否有重点配置？
曾湘龙：这四个品种，2023年仅尿素在日内交易进行了配置，其他品种均没配置，2024年趋势交易中配置了纯碱、玻璃、碳酸锂，希望能有好表现。
品种是个有趣的东西，这十几年，我经历过好多明星品种，有时一个品种的利润竟和全年利润不相上下，当年的PTA、棕榈油、螺纹钢、棉花等，2023年的白糖。
七禾网11、近一年大部分中长线交易者回撤普遍都比较大，而您有做中长线交易，2023年还是有比较好的收益。您认为，近一年主要是哪些方面做得比较好，从而有这样的收益？是否和品种轮换有关？
曾湘龙：回撤幅度和品种、止损大小密切相关，总的来讲，资金曲线就如同指数曲线般，大部分时间都是震荡整理，等待突破。2023年年终收益其实和年初四月份差不多，已经震荡半年多了，多次总盈利超过1000万，晋级少将，最后2周又掉下来了。2023年的收益主要来自白糖。
2019年那场唯一的年度亏损和我的止损幅度高度有关，不过也不好解决，因为那是应该负担的成本。牵一发而动全身，更改系统不是好主意。
双11的那场波动和市价止损也是关系密切，多个产品都止损在跌停板。这个也是不好改，改动就有风险。只能将这些理解为盈利的成本。
七禾网12、我们分析发现，2023年3月到5月，您的展示账户盈利迅速增长，请问当时是否主要抓到了纯碱的流畅下跌行情？2023年下半年纯碱的大幅上涨行情，您是否有重点交易？
曾湘龙：2023年我没交易纯碱，3月到5月的盈利主要来自白糖多头行情，2023年下半年总利润处于震荡状态。
七禾网13、您认为，期货市场本质是资金的流动，资金涌入的品种就会上涨，资金撤离的品种就会下跌。请问您的交易中，是否会同时关注持仓量的增减情况？
曾湘龙：我不关注持仓变化，只关注价格升降，价格变化体现了所有。
七禾网14、2020年春节之后，您的展示账户当天盈利大幅增加，而2023年国庆后，原油反向大幅跳空。请问您在长假前，是否会对仓位做特殊处理，以防长假后反向跳空的风险？
曾湘龙：长假期间，我都正常持仓，无刻意处理。
2008年国庆前，我是白糖空头、燃料油多头，国庆后第一天全部跌停，可多头根本无法出清，我是第二天将多头燃料油平仓改空，就是这个改变，让我2008年用5000人民币赚了3000多，建立了对交易的信心，很多人就是遭遇初期一连串亏损打击，从而信心丧失，一蹶不振。
七禾网15、据了解，您从2013年开始一直在做外盘，至今没有中断。内盘期货近几年波动加大，专业投资者也越来越多。就您的观察来看，外盘近几年是否也有类似的变化？
曾湘龙：外盘这几年波动也是持续增长，方向反复，难度加大，因为外盘期权ETF活跃，银行、资产管理、基金持有巨量头寸，反而期货成交量、持仓量不大。
外盘也是处于变盘前的停滞，不久后我们会看见趋势的到来。
七禾网16、就您的体验来看，近几年外盘和内盘期货，哪个相对更加难做？
曾湘龙：外盘难，因为时差，我几乎每天只看一次外盘，23:00~8:00我在睡觉，无法关注外盘变化。
七禾网17、据了解，您股票也有交易。上证指数目前还处于3000点以下，请问您对今年的股市行情怎么看？
曾湘龙：我对股票的理解是，股票只是一种有价证券，没必要过度关注价格，每月定投买入一些ETF或股票就可以了。股票只能上涨才能赚钱，为什么不用上涨下跌都能赚到钱的期货赚钱？
无论上证3000点还是2000点，我都会每月投入部分资金购买。
七禾网18、您参加了由东航金融主办的蓝海密剑对冲基金经理公开赛，作为国内持续时间最长的实盘大赛之一，您在参赛过程中有什么感受？大赛中是否有您比较关注的优秀账户？
曾湘龙：我非常喜欢这个比赛，特别是元帅们的账户，看见资金曲线能和他们一起上涨，感到兴奋满意，资金回撤时，看见他们的资金曲线也在下降，就心安多了，特别看到2023年2月28日，大家资金都同一天回撤到最低点，更觉自己站在了正确的一边。
市场只分盈利者和亏损者，如果能站到盈利者一方，长期稳定盈利就可期。希望能多发现一些长期交易的账户，大家共同学习，共同进步。
七禾网19、请谈谈您未来的投资规划。
曾湘龙：希望未来能有幸和志同道合的期货交易员多交流，能让我们的下一代高起点、高标准，引领全球金融交易，赚钱不是目的，只是创造财富能力的证明！